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Contenido

INDICE: Introducción. Estadística aplicada a riesgos. Consideraciones. Cálculo de volatilidades. Cálculo de correlaciones. Cálculo de percentiles. Medidas de sensibilidad en finanzas: cálculo diferencial fundamental. Técnicas numéricas de valoración de derivados. Riesgos de mercado. Objetivos de la gestión del riesgo de mercado. Modelos de valoración de instrumentos financieros y valor de mercado. Medidas básicas de riesgos de mercado: sensibilidades, duración, convexidad. Medidas generales de riesgos de mercado. Cálculo de var (ear) por simulación histórica. Cálculo de var (ear) paramétrico. Cálculo de var paramétrico basándose en sensibilidades. Cálculo de var paramétrico: riskmetrics. Cálculo del var por montecarlo. Reporting. Backtesting. Riesgo de crédito. Tipos de riesgo de crédito. Exposición crediticia. Técnicas de mitigación. Grado de solvencia o 'rating' de una contraparte. Pérdida esperada. Pérdida inesperada para una operación. Correlación de quiebra o 'default'. Pérdida inesperada agregada. efecto cartera. Capital económico.

Detalles del artículo

• Páginas : 230
• Editorial : Ariel
• Idioma : Español
• Fecha de Publicación : 01/02/2004
• ISBN: 9788434445062
• Serie: Ariel economía
• Encuadernación : Rústica
• Nº Volúmenes : 0
• País de Publicación : ESPAÑA
• Lugar de Publicación : Barcelona